一项与隔夜回购协议挂钩的关键利率基准进一步升至美联储准备金余额利率（IORB）上方，利差扩大至六个月来最宽水平。强劲的国债拍卖结算以及加拿大银行业的年末因素共同推高了融资利率。
根据美国纽约联储周三公布的数据，截至 10 月 27 日，担保隔夜融资利率（SOFR）升至 3.95%，此前为 3.93%。这一水平比当前 3.90%的准备金余额利率高出 5 个基点，为 4 月 15 日税期以来最大利差。
其他回购利率——三方一般担保利率（Tri-Party General Collateral Rate）和广泛一般担保利率（Broad General Collateral Rate）——均从 3.91%升至 3.94%，较 IORB 高出 4 个基点。
根据 ICAP 数据，隔夜一般担保回购（GC repo）首笔成交利率为 3.97%，随后报 3.96%，买卖价差为 3.96%-3.95%。
国债拍卖结算将在 10 月 29 日净抽走约 400 亿美元流动性，10 月 30 日净抽走约 260 亿美元。